Appunti completi e precisi su: - asset allocation strategica e gestione dell'estimation risk - capital asset pricing model (CAPM) e index model - arbitrage pricing theory e modelli multifattoriali - capitalizzazione semplice, composta e continua - tassi equivalenti - rendimenti lordi e netti - rischio - risk adjusted performance ratio (RAP) - performance attribution monoperiodale - performance attribution multiperiodale - rischio di cambio - strumenti di copertura dai rischi di portafoglio
Università degli studi di Torino
finanza aziendale e mercati finanziari
Teoria e gestione di portafoglio
Alessio Bongiovanni
2023